Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction

Тази книга предлага съвременен и задълбочен поглед върху мощните математически и статистически инструменти, използвани в сферата на финансите. Все повече приложни математици прилагат математически модели и числени техники за решаване на проблеми във финансовия сектор. В отговор на този тренд, "Числени методи във финансите и икономиката: Въведение с MATLAB, Второ издание" свързва финансовата теория с компютърната практика, демонстрирайки как читателите могат да използват MATLAB - мощна среда за числово изчисление - в приложенията си.

Авторът предоставя основополагающа информация по финанси и числен анализ, като включва допълнителни материали за студенти от инженерство и икономика. Обхванати са множество теми, включително стандартни методи за числен анализ, Монте Карло методи за симулиране на системи под значителна несигурност и оптимизационни техники за намиране на най-добрия набор решения. Сред забележителните характеристики на книгата е интеграцията на MATLAB, която помага както на студентите, така и на практиците да разрешават важни проблеми във финансите като управление на портфейли и оценка на деривативи. Този учебник служи като мост между теорията и практиката при прилагането както на класическите числени методи, така и на напредналите подходи, обяснявайки алгоритмичните концепции по конкретен начин.

Второто издание добавя новини като: задълбочено разглеждане на Монте Карло методите с акцент върху стратегии за намаляване вариацията; ново приложение AMPL за по-добро представяне моделите в глав 11 и 12; нова глава относно биномиални и тринимални мрежови структури; разширена тема относно частичните диференциални уравнения в две пространствени измерения; подобрено обсъждане вътре в главата по финансова теория с цел предоставяне on подробен контекст для инженери без опит във финансите; а също така ново покритие върху напреднали оптимизационни методологии към края текста.

"Числени методи във финансите και икономиката: Въведение с MATLAB , Второ издание" комбинира основополагащи теории със специализирана литература , използвайки алгебрични езици като AMPL , което свързва формулировките моделирани "с молив-и-хартия" с техния софтуерен резултат .

Като предлага практически умения както в областта финансовото инженерство , така і экономике эта книга предоставляет специалистам необходимые методы для оценки рисков وم управления ими .