Nonlinear Econometric Modeling in time series: Proceeding of the eleventh international symposium in economic theory

През последното десетилетие активността в изследванията на нелинейното моделиране на времеви серии е нараснала значително. Много от новите методи, разработени в тази област, вече са интегрирани в стандартните инструменти на макроикономистите и специалистите по финанси, работещи както в публичния, така и в частния сектор. Настоящият том от поредицата "Международни симпозиуми по икономическа теория и економетрия" обединява набор от нови статии относно това динамично и интересно поле на изследване. Темите и методологиите варират широко, но всяка глава се основава на реален и интересен икономически проблем. Книгата предлага вдъхновяващо четиво.

Според Тим Болерслев от Университета Дюк, откритията за нелинейно динамично поведение във финансовите и икономическите времеви серии представляват едно от най-вълнуващите постижения в приложната економетрия през последното десетилетие. Сега вниманието е насочено към предизвикателството да се идентифицират формите на процесите, които генерират тези сложни динамики. Статиите включени в "Нелинейно эконометрично моделиране във времеви серии" демонстрират актуалното състояние на изследванията в този важен аспект.

Херман ван Дийк от Економетричния институт Ротердам подчертава, че съвременните икономически процеси често имат нелинеарна природа, особено при международните финансови пазари. Книгата написана от Барнет и колегите му съдържа новаторски проучвания за моделирането и оценката на тази нелинейност и определено заслужава внимание.

Люк Бауанс от CORE при Католическия университет Лувен отбелязва, че изглежда очевидно как емпиричните економетрични модели базирани на данни за времеви серии ще бъдат с наложителна нелинеарна характеристика. Тази книга представя високо ниво принос към теорията и практиката на моделите с нелинейни времеви серии; главите ѝ показват разнообразие от тематики и подходи в област със значима роля както за макроекономиката, така и за эконометриката.